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香港幣貝網:期权市场已完全反映了美国大选的波动风险

日期:2024-10-18 01:08:08 欄目:衍生品 閱讀:
香港幣貝網报道,巴克莱表示,即将到来的美国大选的标普500指数隐含波动幅度为1.8%,该风险水平已完全被市场消化。Stefano Pascale等衍生品策略师表示,VIX在1个月标普500指数实际波动率的大约两倍左右交投,反映了大选相关的价格波动。VIX相比标普500指数实际波动率的比例与以往大选相比较高,不太可能进一步走高。

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